PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SIXH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%29.59%

Correlation

The correlation between SIXH and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SIXH and VOO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXH и VOO

Секторы
SIXH
VOO

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.9%

Технологии

20.2%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Финансовые услуги

9.7%
11.6%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.2%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
VOO
4.9%

Технологии

SIXH
20.2%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
VOO
11.3%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
VOO
11.6%

Промышленность

SIXH
7.8%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
VOO
2.4%

Недвижимость

SIXH
1.4%
VOO
1.9%

Энергетика

SIXH
0.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SIXH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.39

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

14.73

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SIXH и VOO

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-33.99%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.90%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-18.69%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-24.52%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.70%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.69%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и VOO

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.84%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.90%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

11.80%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.81%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

18.01%

-7.86%

Сравнение комиссий SIXH и VOO

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и VOO

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 8.95% for SIXH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for VOO.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор