Сравнение SIXH с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
SIXH и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 38.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и VFQY
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
SIXH vs. VFQY — Ранг доходности на риск
SIXH
VFQY
Сравнение SIXH c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.37 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.48 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и VFQY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и VFQY
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и VFQY
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -37.41% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.84% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -25.93% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -6.40% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.80% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.12% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и VFQY
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.69% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 10.36% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 19.54% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.39% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 21.02% | -10.85% |