Сравнение SIXH с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
SIXH и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | 30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и PDBC
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
SIXH vs. PDBC — Ранг доходности на риск
SIXH
PDBC
Сравнение SIXH c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.31 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.04 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.48 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.22 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и PDBC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и PDBC
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и PDBC
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -49.52% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.07% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -27.63% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.03% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -23.53% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.50% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и PDBC
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 8.15% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 13.88% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 18.72% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.92% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 17.69% | -7.52% |