PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с HUSV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.57%/yr vs 5.76%/yr for HUSV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for HUSV.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью 1.49%.

SIXH

1 день
-0.24%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.57%
1 год
13.13%
3 года*
13.26%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и HUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		9.84%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%6.49%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%19.66%

Correlation

The correlation between SIXH and HUSV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.64

The correlation between SIXH and HUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD

Доходность на риск

SIXH vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXHHUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.08

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.04

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.11

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

-0.25

+7.92

SIXH vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXH и HUSV

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и HUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-35.72%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.78%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-9.35%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-17.00%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.35%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.61%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.91%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и HUSV

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.30%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.66%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

9.26%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

12.04%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

14.47%

-4.35%

Сравнение комиссий SIXH и HUSV

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HUSV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и HUSV

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности HUSV в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and HUSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (3.07%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs HUSV's -35.72%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.57% vs 5.76% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.57% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.37% for HUSV.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.70% for HUSV.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и HUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор