Сравнение SIXH с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
SIXH и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и GDMA
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
SIXH vs. GDMA — Ранг доходности на риск
SIXH
GDMA
Сравнение SIXH c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.52 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.72 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 14.01 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.52 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и GDMA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и GDMA
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и GDMA
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -16.66% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -6.44% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -12.74% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -6.06% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.78% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.17% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и GDMA
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.01% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.88% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 12.12% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 9.44% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.82% | -0.65% |