Сравнение SIXH с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
SIXH и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 32.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и FTGC
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
SIXH vs. FTGC — Ранг доходности на риск
SIXH
FTGC
Сравнение SIXH c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.95 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.56 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.18 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.15 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.95 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.23 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и FTGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и FTGC
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и FTGC
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -59.47% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -10.36% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -22.64% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.77% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -27.78% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.25% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и FTGC
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.70% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 12.89% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 16.73% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.95% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 14.69% | -4.52% |