PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

SIXH и FDLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%22.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с VOO
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL

Сравнение комиссий SIXH и FDLO

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Доходность на риск

SIXH vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.82

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.92

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.78

+0.32

Корреляция

Корреляция между SIXH и FDLO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и FDLO

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FDLO в 1.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и FDLO

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-34.35%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.53%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-19.23%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.06%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.42%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и FDLO

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.48%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

6.73%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

13.61%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

13.12%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.60%

-5.43%