Сравнение SIXH с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
SIXH и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и COMT
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
SIXH vs. COMT — Ранг доходности на риск
SIXH
COMT
Сравнение SIXH c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.91 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.55 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.35 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.53 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.20 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и COMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и COMT
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и COMT
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -51.89% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.84% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -29.00% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.46% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -24.39% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.16% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и COMT
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 10.12% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 15.20% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 19.85% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.53% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 18.68% | -8.51% |