PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. SIXH is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.01%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%8.59%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between SIXH and BITQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.17

The correlation between SIXH and BITQ shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и BITQ

Секторы
SIXH
BITQ

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

20.2%
28.1%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

9.7%
67.1%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.8%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
BITQ

-

Технологии

SIXH
20.2%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
BITQ

-

Здравоохранение

SIXH
12.6%
BITQ

-

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
BITQ
67.1%

Промышленность

SIXH
7.8%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
BITQ
4.8%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
BITQ

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
BITQ

-

Энергетика

SIXH
0.1%
BITQ

-

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SIXH vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.97

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.57

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.20

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

2.53

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.07

+0.99

Просадки

Сравнение просадок SIXH и BITQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-90.32%

+78.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-44.99%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-51.22%

+42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-90.32%

+78.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-15.21%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-52.77%

+50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

21.33%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и BITQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

14.24%

-11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

42.58%

-36.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

55.93%

-48.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

67.18%

-56.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

67.21%

-57.07%

Сравнение комиссий SIXH и BITQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и BITQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and BITQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.01% vs 4.91% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.01% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for BITQ.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while BITQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.85% for BITQ.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор