PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и S&P 500 Index (^GSPC).

SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%28.19%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SIXH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXH^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.61

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXH^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между SIXH и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SIXH и ^GSPC

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-56.78%

+45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.14%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-25.43%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.78%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-10.75%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.60%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и ^GSPC

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.37%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

9.55%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

18.33%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

16.90%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

18.05%

-7.88%