Сравнение SIVIX с FTHNX
SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SIVIX returned 9.76%/yr vs 14.09%/yr for FTHNX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SIVIX charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for FTHNX.
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и FTHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.09% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 9.32%
FTHNX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 13.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SIVIX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 18.14% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 20.52% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Correlation
The correlation between SIVIX and FTHNX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between SIVIX and FTHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVIX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
SIVIX
FTHNX
Сравнение SIVIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVIX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 11.73 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и FTHNX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и FTHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -37.78% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.44% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -24.63% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -24.63% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -37.78% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -5.62% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.62% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и FTHNX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеют волатильность 4.04% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.92% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.86% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.97% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.80% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.07% | +0.99% |
Сравнение комиссий SIVIX и FTHNX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и FTHNX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности FTHNX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.23% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 14.89% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SIVIX and FTHNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIVIX has higher volatility (4.04%) compared to FTHNX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs FTHNX's -37.78%.
FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVIX и FTHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор