PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с ELFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.18% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Сравнение комиссий SIVIX и ELFNX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

SIVIX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXELFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.87

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.34

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.43

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

5.34

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ELFNX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между SIVIX и ELFNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и ELFNX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности ELFNX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и ELFNX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и ELFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-50.28%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.48%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-26.39%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-32.44%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.78%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.65%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.06%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и ELFNX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Elfun Trusts (ELFNX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.49%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.01%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.56%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.92%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.38%

+2.72%