PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVIX с ELFNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and ELFNX (Elfun Trusts) are both mutual funds - SIVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by State Street, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SIVIX returned 10.12%/yr vs 16.65%/yr for ELFNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIVIX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 10.12% против 16.65% соответственно.

SIVIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.96%
С начала года
12.30%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.04%
3 года*
11.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.12%

ELFNX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.78%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.06%
1 год
19.39%
3 года*
20.53%
5 лет*
12.50%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVIX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		12.30%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
ELFNX
Elfun Trusts		3.81%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Correlation

The correlation between SIVIX and ELFNX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.81

The correlation between SIVIX and ELFNX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с CSMDXSIVIX с SSBWXSIVIX с RIVSXSIVIX с VSCPXSIVIX с BOSOXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с VOOELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Доходность на риск

SIVIX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVIXELFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.56

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.14

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

7.15

-1.50

SIVIX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и ELFNX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и ELFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVIXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-50.28%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.40%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-19.58%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-26.39%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-32.44%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.32%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-7.62%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и ELFNX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 4.62% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVIXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

10.32%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.13%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.99%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

18.42%

+2.71%

Сравнение комиссий SIVIX и ELFNX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и ELFNX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности ELFNX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.50%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		15.66%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%

Часто задаваемые вопросы

SIVIX and ELFNX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFNX has higher volatility (4.82%) compared to SIVIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs ELFNX's -50.28%.

ELFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVIX и ELFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор