PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.63% vs 7.40% for PYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности SIO и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и PYLD

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%5.48%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between SIO and PYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between SIO and PYLD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIO и PYLD

Секторы
SIO
PYLD

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%
100.0%

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
PYLD

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
PYLD

-

Промышленность

SIO
5.2%
PYLD

-

Энергетика

SIO
3.9%
PYLD
100.0%

Недвижимость

SIO
3.6%
PYLD

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
PYLD

-

Технологии

SIO
2.7%
PYLD

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
PYLD

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

SIO vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.42

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.29

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

10.44

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.04

-0.72

Просадки

Сравнение просадок SIO и PYLD

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-4.52%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.25%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.65%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и PYLD

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.50%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.08%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

3.99%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.99%

+1.01%

Сравнение комиссий SIO и PYLD

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и PYLD

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM2025202420232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

SIO and PYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 6.63% for SIO. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.30% for PYLD.

They also come from different issuers: Touchstone and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор