PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

SIO и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и PYLD

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%5.48%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий SIO и PYLD

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

SIO vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.47

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.91

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.76

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

2.01

-0.68

Корреляция

Корреляция между SIO и PYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и PYLD

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и PYLD

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-4.52%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.25%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.98%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.64%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и PYLD

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.66%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.13%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.44%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.00%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.00%

+1.05%