PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с PAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с PAAA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).

CLOA и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или PAAA.

Корреляция

Корреляция между CLOA и PAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOA и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
12.80%
CLOA
PAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.45

PAAA:

4.45

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.62

PAAA:

5.45

Коэф-т Омега

CLOA:

2.21

PAAA:

2.93

Коэф-т Кальмара

CLOA:

5.15

PAAA:

5.88

Коэф-т Мартина

CLOA:

33.47

PAAA:

47.82

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

PAAA:

0.13%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.69%

PAAA:

1.37%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

PAAA:

-1.04%

Текущая просадка

CLOA:

-0.01%

PAAA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 1.05%, а PAAA немного выше – 1.09%.

CLOA

С начала года

1.05%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAAA

С начала года

1.09%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и PAAA

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
График комиссии PAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAAA: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и PAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOA: 3.45
PAAA: 4.45
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOA: 4.62
PAAA: 5.45
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLOA: 2.21
PAAA: 2.93
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOA: 5.15
PAAA: 5.88
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 33.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOA: 33.47
PAAA: 47.82

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAA равному 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45
4.45
CLOA
PAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и PAAA

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PAAA в 5.48%

TTM20242023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.48%5.88%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и PAAA

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01%
0
CLOA
PAAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и PAAA

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
1.27%
CLOA
PAAA