Сравнение CLOA с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
CLOA и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 3.46% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLOA на уровне 1.03% и PAAA на уровне 1.03%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и PAAA
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. PAAA — Ранг доходности на риск
CLOA
PAAA
Сравнение CLOA c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 4.00 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 4.83 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 2.92 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 5.20 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 43.22 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 4.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 6.65 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и PAAA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и PAAA
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и PAAA
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -1.04% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.04% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.12% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и PAAA
BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.33% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.00% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.00% | +0.35% |