PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares AAA CLO Active ETF (CLOA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

iShares AAA CLO Active ETF is an actively managed fixed income ETF that invests primarily in U.S. dollar-denominated AAA-rated collateralized loan obligations, seeking capital preservation and current income.

CUSIP
092528504
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
10 янв. 2023 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$2B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AAA CLO Active ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с JAAACLOA с CLOXCLOA с CLOBCLOA с SEIXCLOA с PFFV

Доходность

График доходности CLOA

iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции CLOA — $52.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) показал доход в 2.50% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев.

iShares AAA CLO Active ETF

1 день
-0.06%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.50%
1 год
5.09%
3 года*
6.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOA по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CLOA закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.58%-0.06%0.42%0.64%0.41%0.24%0.24%2.50%
20250.48%0.43%0.00%0.24%0.94%0.49%0.43%0.58%0.41%0.35%0.47%0.49%5.44%
20240.86%0.59%0.40%0.73%0.72%0.49%0.60%0.47%0.53%0.41%0.65%0.57%7.25%
20231.28%-0.07%0.16%0.94%0.36%0.97%1.05%0.80%0.54%0.34%0.88%0.84%8.38%

Метрики бенчмарка

iShares AAA CLO Active ETF has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.02, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2023.

  • This ETF captured 15.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.22%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.28%
Бета
0.02
R²
0.07
Участие в росте
15.07%
Участие в снижении
-17.22%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CLOA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOA имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.56
1.62

+5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.19
2.24

+11.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

1.29

+2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.93

2.24

+26.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.41

9.71

+141.70

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares AAA CLO Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию.

5.40%5.50%5.60%5.70%5.80%5.90%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$2.54$2.77$3.11$3.01

Дивидендный доход

4.90%5.35%6.01%5.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares AAA CLO Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.21$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$1.18
2025$0.00$0.24$0.22$0.25$0.24$0.24$0.22$0.23$0.23$0.22$0.24$0.44$2.77
2024$0.00$0.24$0.24$0.28$0.23$0.27$0.26$0.25$0.28$0.27$0.27$0.51$3.11
2023$0.35$0.26$0.26$0.28$0.25$0.25$0.29$0.25$0.26$0.58$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares AAA CLO Active ETF показал максимальную просадку в 1.34%, зарегистрированную 22 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка iShares AAA CLO Active ETF составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-1.34%март 2023 г.
27d27d
1mo 24dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.
—
-1.13%апр. 2025 г.
1mo 7d17d
1mo 24dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.33%февр. 2025 г.
3d3d
6dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.29%авг. 2024 г.
0s8d
8dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
—
-0.24%февр. 2023 г.
0s1d
1dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г.
—

Показатели просадок

CLOAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-56.78%

+55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.10%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-18.90%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.00%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.70%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.09%

-2.06%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOA

Добавьте iShares AAA CLO Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOA