PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock AAA CLO ETF (CLOA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP092528504
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска10 янв. 2023 г.
КатегорияUltrashort Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CLOA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CLOA с JBBB, CLOA с ICLO, CLOA с IBHE, CLOA с CLOI, CLOA с AAA, CLOA с PFFV, CLOA с LQDH, CLOA с VIG, CLOA с SEIX, CLOA с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock AAA CLO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
14.56%
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock AAA CLO ETF показал доход в 6.19% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.19%25.23%
1 месяц0.50%3.86%
6 месяцев3.30%14.56%
1 год7.81%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%0.59%0.40%0.73%0.72%0.49%0.60%0.47%0.53%0.41%6.19%
20231.28%-0.07%0.16%0.94%0.36%0.97%1.04%0.80%0.54%0.34%0.88%0.83%8.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CLOA среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

BlackRock AAA CLO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 9.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
2.94
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


5.88%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$3.18$3.01

Дивидендный доход

6.14%5.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.24$0.28$0.23$0.27$0.26$0.25$0.28$0.27$0.27$2.60
2023$0.35$0.26$0.26$0.28$0.25$0.25$0.29$0.25$0.26$0.58$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 1.34%, зарегистрированную 22 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.34%23 февр. 2023 г.2022 мар. 2023 г.1818 апр. 2023 г.38
-0.29%5 авг. 2024 г.15 авг. 2024 г.613 авг. 2024 г.7
-0.24%2 февр. 2023 г.12 февр. 2023 г.13 февр. 2023 г.2
-0.2%10 окт. 2023 г.312 окт. 2023 г.418 окт. 2023 г.7
-0.18%5 июн. 2023 г.15 июн. 2023 г.16 июн. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock AAA CLO ETF составляет 0.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
3.93%
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)