PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund aims to invest primarily in U.S. dollar-denominated CLOs rated AAA or equivalent, determined by the management team, with a potential for investment in CLOs of any maturity. It is non-diversified.

CUSIP
092528504
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
10 янв. 2023 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$2B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAACLOA с CLOBCLOA с PFFVCLOA с SEIX

Доходность

График доходности CLOA

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции CLOA — $52.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) показал доход в 2.06% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев.

BlackRock AAA CLO ETF

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOA по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CLOA закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.58%-0.06%0.42%0.64%0.41%0.06%2.06%
20250.48%0.43%0.00%0.24%0.94%0.49%0.43%0.58%0.41%0.35%0.47%0.49%5.44%
20240.86%0.59%0.40%0.73%0.72%0.49%0.60%0.47%0.53%0.41%0.65%0.57%7.25%
20231.28%-0.07%0.16%0.94%0.36%0.97%1.05%0.80%0.54%0.34%0.88%0.84%8.38%

Метрики бенчмарка

BlackRock AAA CLO ETF has an annualized alpha of 6.36%, beta of 0.02, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2023.

  • This ETF captured 14.91% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.36%
Бета
0.02
R²
0.07
Участие в росте
14.91%
Участие в снижении
-16.89%

Комиссия

Комиссия CLOA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOA имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CLOAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.45
2.24

+5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.98
3.07

+10.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.41

+1.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.02

2.93

+27.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

150.47

13.52

+136.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию.

5.40%5.50%5.60%5.70%5.80%5.90%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$2.57$2.77$3.11$3.01

Дивидендный доход

4.96%5.35%6.01%5.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.21$0.19$0.19$0.20$0.20$0.99
2025$0.00$0.24$0.22$0.25$0.24$0.24$0.22$0.23$0.23$0.22$0.24$0.44$2.77
2024$0.00$0.24$0.24$0.28$0.23$0.27$0.26$0.25$0.28$0.27$0.27$0.51$3.11
2023$0.35$0.26$0.26$0.28$0.25$0.25$0.29$0.25$0.26$0.58$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BlackRock AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 1.34%, зарегистрированную 22 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2023 года2023
-1.34%март 2023 г.
27d27d
1mo 24dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.13%апр. 2025 г.
1mo 7d17d
1mo 24dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.33%февр. 2025 г.
3d2d
5dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-0.29%авг. 2024 г.
0s8d
8dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023
-0.24%февр. 2023 г.
0s1d
1dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г.

Показатели просадок

CLOAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-56.78%

+55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.10%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-18.90%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.72%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.97%

-1.93%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOA

Добавьте BlackRock AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOA