PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAJBBB
Дох-ть с нач. г.6.19%9.38%
Дох-ть за 1 год7.81%14.80%
Коэф-т Шарпа9.656.03
Коэф-т Сортино17.2510.11
Коэф-т Омега5.113.35
Коэф-т Кальмара27.439.49
Коэф-т Мартина237.9757.34
Индекс Язвы0.03%0.26%
Дневная вол-ть0.82%2.46%
Макс. просадка-1.34%-10.79%
Текущая просадка0.00%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CLOA и JBBB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и JBBB

С начала года, CLOA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 9.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
5.02%
CLOA
JBBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и JBBB

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.97
JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.34

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и JBBB

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
6.03
CLOA
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и JBBB

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности JBBB в 7.72%


TTM20232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.14%5.88%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и JBBB

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.11%
CLOA
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и JBBB

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.21%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.64%
CLOA
JBBB