PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с JBBB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

CLOA и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или JBBB.

Корреляция

Корреляция между CLOA и JBBB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.56

JBBB:

1.43

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.88

JBBB:

2.01

Коэф-т Омега

CLOA:

2.28

JBBB:

1.44

Коэф-т Кальмара

CLOA:

5.46

JBBB:

1.59

Коэф-т Мартина

CLOA:

35.45

JBBB:

7.27

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

JBBB:

0.95%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.71%

JBBB:

4.62%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

CLOA:

0.00%

JBBB:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 0.57%.

CLOA

С начала года

1.76%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

0.57%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

1.69%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и JBBB

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и JBBB

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности JBBB в 7.99%

TTM202420232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.99%7.65%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и JBBB

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и JBBB

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.60%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...