PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
4.59%
CLOA
JBBB

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 9.58%.


CLOA

С начала года

6.52%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JBBB

С начала года

9.58%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

4.59%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOAJBBB
Коэф-т Шарпа9.425.62
Коэф-т Сортино16.698.72
Коэф-т Омега4.933.00
Коэф-т Кальмара26.988.51
Коэф-т Мартина227.6949.13
Индекс Язвы0.03%0.26%
Дневная вол-ть0.83%2.27%
Макс. просадка-1.34%-10.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и JBBB

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CLOA и JBBB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.425.62
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.698.72
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.933.00
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.988.51
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 227.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00227.6949.13
CLOA
JBBB

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 5.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42
5.62
CLOA
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и JBBB

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности JBBB в 7.70%


TTM20232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.12%5.88%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.70%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и JBBB

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и JBBB

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.55%
CLOA
JBBB