PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с CLOI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI).

CLOA и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или CLOI.

Корреляция

Корреляция между CLOA и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOA и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.36%
18.75%
CLOA
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.26

CLOI:

1.52

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.35

CLOI:

1.90

Коэф-т Омега

CLOA:

2.12

CLOI:

1.67

Коэф-т Кальмара

CLOA:

4.90

CLOI:

1.92

Коэф-т Мартина

CLOA:

31.74

CLOI:

15.54

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.71%

CLOI:

4.11%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

CLOA:

-0.21%

CLOI:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 1.12%.

CLOA

С начала года

0.97%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и CLOI

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOA: 3.26
CLOI: 1.52
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOA: 4.35
CLOI: 1.90
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOA: 2.12
CLOI: 1.67
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CLOA: 4.90
CLOI: 1.92
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 31.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOA: 31.74
CLOI: 15.54

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.26
1.52
CLOA
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и CLOI

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности CLOI в 5.92%

TTM202420232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.48%6.01%5.88%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.92%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и CLOI

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.21%
-0.49%
CLOA
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и CLOI

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 1.51%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.51%
4.04%
CLOA
CLOI