PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOACLOI
Дох-ть с нач. г.6.32%7.30%
Дох-ть за 1 год7.90%8.62%
Коэф-т Шарпа9.655.80
Коэф-т Сортино17.259.88
Коэф-т Омега5.112.73
Коэф-т Кальмара27.4220.13
Коэф-т Мартина237.92104.02
Индекс Язвы0.03%0.08%
Дневная вол-ть0.82%1.51%
Макс. просадка-1.34%-2.70%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и CLOI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и CLOI

С начала года, CLOA показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 7.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.68%
CLOA
CLOI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и CLOI

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.92
CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 104.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00104.02

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и CLOI

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
5.80
CLOA
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и CLOI

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности CLOI в 6.39%


TTM20232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и CLOI

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CLOI в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и CLOI

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.23%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
0.27%
CLOA
CLOI