PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.50%
CLOA
CLOI

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 7.46%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOACLOI
Коэф-т Шарпа9.305.70
Коэф-т Сортино16.509.66
Коэф-т Омега4.852.70
Коэф-т Кальмара26.6919.33
Коэф-т Мартина225.25100.54
Индекс Язвы0.03%0.08%
Дневная вол-ть0.83%1.47%
Макс. просадка-1.34%-2.70%
Текущая просадка0.00%-0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и CLOI

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и CLOI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.305.70
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.509.66
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.852.70
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.6919.33
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.25100.54
CLOA
CLOI

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 5.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
5.70
CLOA
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и CLOI

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности CLOI в 6.38%


TTM20232022
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и CLOI

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CLOI в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.06%
CLOA
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и CLOI

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.25%
CLOA
CLOI