Сравнение CLOA с CLOX
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.35%/yr vs 6.18%/yr for CLOX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и CLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 2.83%, а CLOX немного ниже – 2.73%.
CLOA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.23M | $19.43M | $21.72M | |
| $4.94M | $4.07M | $4.14M |
Сравнение доходности по годам CLOA и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.83% | 5.44% | 7.25% | 3.99% |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
Correlation
The correlation between CLOA and CLOX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. CLOX — Ранг доходности на риск
CLOA
CLOX
Сравнение CLOA c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и Eldridge AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.39 | 1.97 | +1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.04 | 7.55 | +21.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.47 | 39.19 | +113.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и CLOX
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и CLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -4.13% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.66% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -4.13% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и CLOX
Текущая волатильность для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) составляет 0.16%, в то время как у Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.20% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.93% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 1.25% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.24% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.24% | -1.95% |
Сравнение комиссий CLOA и CLOX
И CLOA, и CLOX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и CLOX
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что сопоставимо с доходностью CLOX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.86% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and CLOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOX has higher volatility (0.20%) compared to CLOA (0.16%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs CLOX's -4.13%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.35% vs 6.18% for CLOX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.35% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA and CLOX have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOX has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.86% for CLOA.
They also come from different issuers: BlackRock and Eldridge.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs 3.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и CLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор