Сравнение CLOA с AAA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 1.03%, а AAA немного выше – 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLOA и AAA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AAA в 4.99%

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и AAA.

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.