PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.23%
CLOA
AAA

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 6.00%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAA

С начала года

6.00%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOAAAA
Коэф-т Шарпа9.303.57
Коэф-т Сортино16.505.81
Коэф-т Омега4.851.79
Коэф-т Кальмара26.6915.00
Коэф-т Мартина225.2568.79
Индекс Язвы0.03%0.10%
Дневная вол-ть0.83%1.97%
Макс. просадка-1.34%-2.63%
Текущая просадка0.00%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и AAA

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CLOA и AAA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.303.57
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.505.81
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.851.79
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.6915.00
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2568.79
CLOA
AAA

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
3.57
CLOA
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и AAA

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности AAA в 6.30%


TTM2023202220212020
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.30%6.12%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и AAA

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.14%
CLOA
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и AAA

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.43%
CLOA
AAA