PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAICLO
Дох-ть с нач. г.6.19%6.11%
Дох-ть за 1 год7.81%8.10%
Коэф-т Шарпа9.656.58
Коэф-т Сортино17.2510.23
Коэф-т Омега5.113.70
Коэф-т Кальмара27.4312.99
Коэф-т Мартина237.97105.29
Индекс Язвы0.03%0.08%
Дневная вол-ть0.82%1.23%
Макс. просадка-1.34%-0.83%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOA и ICLO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и ICLO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 6.19%, а ICLO немного ниже – 6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.37%
CLOA
ICLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и ICLO

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.97
ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 105.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00105.29

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и ICLO

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
6.58
CLOA
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и ICLO

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности ICLO в 7.21%


TTM2023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.14%5.88%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и ICLO

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки ICLO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.02%
CLOA
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и ICLO

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.19%
CLOA
ICLO