Сравнение SIJ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SIJ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SIJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -27.31% против -72.80% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и UVXY
И SIJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SIJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SIJ
UVXY
Сравнение SIJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | -0.30 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и UVXY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и UVXY
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и UVXY
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -100.00% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -85.64% | +28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -99.77% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -100.00% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -98.53% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 71.09% | -28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 45.03% | -31.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 71.80% | -47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 113.07% | -73.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 105.47% | -70.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 114.51% | -75.14% |