PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с FLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с FLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 8.41%/yr for FLM. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for FLM.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и FLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у FLM с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям FLM по среднегодовой доходности: -27.76% против 8.41% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

FLM

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и FLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Correlation

The correlation between SIJ and FLM is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

-0.75

The correlation between SIJ and FLM shifts across timeframes, from -0.88 (3 years) to -0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD

Доходность на риск

SIJ vs. FLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c FLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJFLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.25

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.06

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.21

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

14.51

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. FLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FLM равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и FLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJFLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.25

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.65

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.45

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.38

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SIJ и FLM

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FLM в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и FLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJFLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-50.07%

-49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-7.19%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-19.14%

-50.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-23.71%

-52.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-50.07%

-46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.02%

-99.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-10.84%

-75.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

2.08%

+18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и FLM

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJFLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

4.23%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

10.41%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

13.44%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

16.82%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

18.73%

+20.89%

Сравнение комиссий SIJ и FLM

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и FLM

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FLM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and FLM have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to FLM (4.23%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs FLM's -50.07%.

On 10-year performance, FLM leads with 8.41% vs -27.76% for SIJ. On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLM has performed better with a 8.41% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.01% for FLM.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while FLM is Building & Construction. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.70% for FLM.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и FLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор