PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -32.54% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и NRGU

2026 (YTD)2025
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-23.34%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between SIJ and NRGU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.18

The correlation between SIJ and NRGU shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с NOBLSIJ с KORU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

SIJ vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.31

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.55

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.31

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.74

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.31

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.43

-1.06

Просадки

Сравнение просадок SIJ и NRGU

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-57.50%

-42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-39.95%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-22.07%

-77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-25.41%

-61.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

16.01%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

31.62%

-21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

61.19%

-34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

75.02%

-43.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

89.03%

-53.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

89.03%

-49.41%

Сравнение комиссий SIJ и NRGU

И SIJ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и NRGU

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and NRGU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -32.54% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for NRGU.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор