Сравнение SIJ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SIJ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -7.81% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.00% против 29.71% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- 19.32%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- -25.44%
- 5 лет*
- -17.92%
- 10 лет*
- -27.00%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и QLD
И SIJ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SIJ vs. QLD — Ранг доходности на риск
SIJ
QLD
Сравнение SIJ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.46 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.63 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.27 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.36 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | 0.67 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.53 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и QLD составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и QLD
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.91% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и QLD
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -83.13% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -25.13% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -63.68% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -63.68% | -32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -18.15% | -81.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -18.30% | -68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.22% | 7.75% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и QLD
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.01% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 13.16% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 25.67% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 44.97% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 44.76% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 44.47% | -5.11% |