Сравнение SIJ с QLD
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.55%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.55% против 33.87% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SIJ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SIJ and QLD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.70 |
The correlation between SIJ and QLD shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. QLD — Ранг доходности на риск
SIJ
QLD
Сравнение SIJ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.92 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.24 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и QLD
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -83.13% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -25.13% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -42.29% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -63.68% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -63.68% | -32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -11.84% | -88.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -18.11% | -68.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 7.73% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 14.98% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 30.86% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 37.22% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 45.59% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 44.86% | -5.21% |
Сравнение комиссий SIJ и QLD
И SIJ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и QLD
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and QLD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -27.55% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.13% for QLD.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор