PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.77%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.77% против 36.10% соответственно.

SIJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-31.23%
3 года*
-29.54%
5 лет*
-18.51%
10 лет*
-27.77%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-21.28%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SIJ and QLD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.70

The correlation between SIJ and QLD shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с KORUSIJ с NOBL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SIJ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.70

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.16

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.42

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.92

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.70

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.81

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.60

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SIJ и QLD

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-83.13%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-25.13%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-42.29%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-63.68%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-63.68%

-32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.53%

-99.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-18.17%

-68.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

7.20%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и QLD

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.90%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

24.08%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

31.85%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

44.74%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

44.56%

-4.94%

Сравнение комиссий SIJ и QLD

И SIJ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и QLD

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.75%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and QLD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.18%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -27.77% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -27.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.12% for QLD.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор