Сравнение SIJ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SIJ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SIJ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -6.07% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и TERG
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SIJ vs. TERG — Ранг доходности на риск
SIJ
TERG
Сравнение SIJ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 13.84 | -14.45 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и TERG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и TERG
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и TERG
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -39.32% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -22.98% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -9.92% | -76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 124.92% | -85.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 124.92% | -89.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 124.92% | -85.55% |