Сравнение SIJ с SLV
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.55%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -27.55% против 10.19% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам SIJ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between SIJ and SLV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. SLV — Ранг доходности на риск
SIJ
SLV
Сравнение SIJ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.89 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.85 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и SLV
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -76.28% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -52.28% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -52.28% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -52.28% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -52.28% | -44.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -52.28% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -44.67% | -42.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 25.22% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и SLV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 12.88% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 57.02% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 61.12% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 36.88% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 32.18% | +7.47% |
Сравнение комиссий SIJ и SLV
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и SLV
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and SLV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -27.55% for SIJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for SLV.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор