PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -27.55% против 10.19% соответственно.


SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

SLV

1 день
-3.49%
1 месяц
-20.51%
6 месяцев
-39.52%
С начала года
-21.78%
1 год
46.44%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-26.94%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
SLV
iShares Silver Trust
-21.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SIJ and SLV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

iShares Silver Trust

Доходность на риск

SIJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SIJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.89

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.85

-3.38

SIJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и SLV

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.28%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-52.28%

+14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

-52.28%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

-52.28%

-26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-52.28%

-44.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-52.28%

-47.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-44.67%

-42.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

25.22%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и SLV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

12.88%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

57.02%

-28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

61.12%

-27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

36.88%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

32.18%

+7.47%

Сравнение комиссий SIJ и SLV

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и SLV

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SIJ and SLV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (12.88%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -27.55% for SIJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for SLV.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор