PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -27.76% против 15.63% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SIJ and SLV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSOSIJ с NOBL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SIJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.94

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.10

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.69

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.76

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.94

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.58

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.49

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.25

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SIJ и SLV

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.28%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-42.45%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-42.45%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-42.45%

-34.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-42.81%

-53.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-36.57%

-63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-44.67%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

19.81%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и SLV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

16.34%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

58.31%

-31.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

58.90%

-27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

36.15%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

31.83%

+7.79%

Сравнение комиссий SIJ и SLV

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и SLV

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and SLV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs -27.76% for SIJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for SLV.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор