Сравнение SIJ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV).
SIJ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -27.31% против 16.87% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и SLV
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SIJ vs. SLV — Ранг доходности на риск
SIJ
SLV
Сравнение SIJ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 2.16 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 2.23 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.82 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.70 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.16 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.54 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.25 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и SLV составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и SLV
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и SLV
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -76.28% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -42.45% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -42.45% | -34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -42.81% | -53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -35.47% | -64.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -44.76% | -41.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 13.77% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и SLV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 16.96% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 57.27% | -32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 57.07% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 35.27% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 31.35% | +8.02% |