ProShares UltraShort Industrials (SIJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Industrials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) показал доход в -7.81% с начала года и -35.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIJ составила -27.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.99%.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.

В ежедневном выражении SIJ закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.

ProShares UltraShort Industrials: годовая альфа составляет -2.16%, бета — -1.97, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 02.02.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -350.37%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-128.59%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.16% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -1.97 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SIJ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

SIJ имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Industrials за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Industrials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraShort Industrials показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Industrials составляет 99.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.