PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.76% против 44.95% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SIJ and TQQQ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.66

The correlation between SIJ and TQQQ shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с NOBLSIJ с KORU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SIJ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.80

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.01

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.60

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.77

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.80

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.68

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.74

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SIJ и TQQQ

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-81.66%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-36.97%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-58.04%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-81.66%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-81.66%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.29%

-97.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-18.52%

-68.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

11.28%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

13.35%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

36.04%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

47.60%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

66.50%

-30.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

65.95%

-26.33%

Сравнение комиссий SIJ и TQQQ

И SIJ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и TQQQ

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and TQQQ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -27.76% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.37% for TQQQ.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор