Сравнение SIJ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SIJ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.31% против 50.94% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и USD
И SIJ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SIJ vs. USD — Ранг доходности на риск
SIJ
USD
Сравнение SIJ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.89 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 2.43 | -3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.65 | -5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.68 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.89 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.74 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.41 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и USD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и USD
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и USD
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -88.63% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -31.80% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -77.85% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -77.85% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -20.39% | -79.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -32.60% | -54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 11.67% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 21.33% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 48.69% | -24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 77.08% | -37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 76.21% | -40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 68.83% | -29.46% |