PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIJ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.55% против 55.77% соответственно.


SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-26.94%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SIJ and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.62

The correlation between SIJ and USD shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SIJ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SIJUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.06

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.80

-9.34

SIJ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и USD

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIJUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-88.63%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-31.80%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

-64.46%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

-77.85%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-77.85%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-27.44%

-72.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-32.24%

-54.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

12.44%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIJUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

29.85%

-20.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

58.53%

-30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

71.17%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

78.27%

-42.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

70.11%

-30.46%

Сравнение комиссий SIJ и USD

И SIJ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и USD

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности USD в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


SIJ and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -27.55% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.37% for USD.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор