Сравнение SIJ с UPRO
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.55%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.55% против 28.60% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам SIJ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SIJ and UPRO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.81 |
The correlation between SIJ and UPRO shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SIJ
UPRO
Сравнение SIJ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.05 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.08 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и UPRO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -76.82% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -26.78% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -48.87% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -63.94% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -76.82% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -4.60% | -95.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -14.36% | -72.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 6.78% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 10.61% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | 30.01% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 37.59% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 50.67% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 53.71% | -14.06% |
Сравнение комиссий SIJ и UPRO
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и UPRO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and UPRO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -27.55% for SIJ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.75% for UPRO.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор