PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIJ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.55% против 28.60% соответственно.


SIJ

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-16.70%
С начала года
-26.94%
1 год
-30.43%
3 года*
-27.74%
5 лет*
-19.88%
10 лет*
-27.55%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-26.94%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SIJ and UPRO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.81

The correlation between SIJ and UPRO shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SIJ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SIJUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.05

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.08

-9.62

SIJ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIJ и UPRO

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIJUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.82%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.53%

-26.78%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.61%

-48.87%

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.65%

-63.94%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-76.82%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-4.60%

-95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.80%

-14.36%

-72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

6.78%

+13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.75%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIJUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

10.61%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

30.01%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

37.59%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

50.67%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

53.71%

-14.06%

Сравнение комиссий SIJ и UPRO

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и UPRO

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
4.82%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SIJ and UPRO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to SIJ (9.75%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -27.55% for SIJ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -27.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.75% for UPRO.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор