PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.76% против 30.04% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SIJ and UPRO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.81

The correlation between SIJ and UPRO shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SIJ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.37

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.81

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.12

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.16

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.37

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.47

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.56

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.65

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SIJ и UPRO

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.82%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-26.78%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-48.87%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-63.94%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-76.82%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.02%

-98.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-14.41%

-72.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

6.33%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и UPRO

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

8.29%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

26.61%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

35.33%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

50.31%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

53.73%

-14.11%

Сравнение комиссий SIJ и UPRO

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и UPRO

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and UPRO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs -27.76% for SIJ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.67% for UPRO.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор