Сравнение SIJ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SIJ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.31% против 25.53% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и UPRO
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SIJ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SIJ
UPRO
Сравнение SIJ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.63 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 1.21 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.22 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.63 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.48 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.60 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и UPRO составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и UPRO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и UPRO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -76.82% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -33.38% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -63.94% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -76.82% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -18.68% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -14.53% | -72.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 8.41% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 16.04% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 28.48% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 54.36% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 50.34% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 53.69% | -14.32% |