Сравнение SIJ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SIJ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -12.50% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.75% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.36% против 21.33% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -37.23%
- 3 года*
- -26.65%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- -27.36%
SSO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 21.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и SSO
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SIJ vs. SSO — Ранг доходности на риск
SIJ
SSO
Сравнение SIJ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.72 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.22 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.19 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 5.03 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.72 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.47 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.60 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.38 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и SSO составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и SSO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.17% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и SSO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -84.67% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -18.17% | -39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -46.73% | -29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -59.34% | -37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.03% | -87.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.63% | -19.72% | -66.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.46% | 5.49% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и SSO
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 10.55% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 18.98% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 36.45% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.43% | 33.65% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 35.85% | +3.51% |