Сравнение SIJ с SSO
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.77%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.77% против 24.16% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -22.55%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- -29.54%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- -27.77%
SSO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам SIJ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -21.28% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 20.20% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SIJ and SSO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.82 |
The correlation between SIJ and SSO shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. SSO — Ранг доходности на риск
SIJ
SSO
Сравнение SIJ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.98 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 13.10 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.30 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.59 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.68 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.42 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и SSO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -84.67% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -18.17% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | -35.21% | -34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -46.73% | -29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -59.34% | -37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -0.71% | -99.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -19.57% | -67.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 4.13% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и SSO
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.56% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 17.78% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 23.59% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 33.64% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 35.89% | +3.73% |
Сравнение комиссий SIJ и SSO
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и SSO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SSO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.75% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.61% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and SSO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (10.18%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -27.77% for SIJ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -27.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.61% for SSO.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор