Сравнение SIJ с ERX
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.46%/yr vs -9.97%/yr for ERX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.46% против -9.97% соответственно.
SIJ
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -14.84%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -19.75%
- 10 лет*
- -27.46%
ERX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 42.68%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- -9.97%
Сравнение доходности по годам SIJ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.31% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 61.33% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between SIJ and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between SIJ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. ERX — Ранг доходности на риск
SIJ
ERX
Сравнение SIJ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.37 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.10 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и ERX
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.54% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -29.97% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | -42.34% | -30.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | -46.90% | -31.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -98.59% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -91.86% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -67.19% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 11.62% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 9.66%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 12.43% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 33.45% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 42.10% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 51.71% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 68.92% | -29.27% |
Сравнение комиссий SIJ и ERX
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и ERX
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ERX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.78% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.43%) compared to SIJ (9.66%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -9.97% vs -27.46% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.97% return vs -27.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
SIJ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.58% for ERX.
SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор