Сравнение SIJ с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SIJ и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.31% против -6.32% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и ERX
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SIJ vs. ERX — Ранг доходности на риск
SIJ
ERX
Сравнение SIJ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.97 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 1.42 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.41 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.87 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.97 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.09 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и ERX составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и ERX
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и ERX
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.54% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -35.17% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | -46.90% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | -98.59% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -91.33% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -66.78% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 17.26% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и ERX
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 13.01% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 29.14% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 50.15% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 52.18% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 69.25% | -29.88% |