PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.76%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.76% против -9.37% соответственно.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SIJ and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SIJ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SIJ vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.42

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.79

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.23

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.45

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.42

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.56

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.09

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SIJ и ERX

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.54%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-23.34%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-42.34%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-46.90%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-98.59%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-91.58%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-67.03%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

8.60%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 10.27%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

16.49%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

33.31%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

41.08%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

51.98%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

69.16%

-29.54%

Сравнение комиссий SIJ и ERX

SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и ERX

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to SIJ (10.27%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -27.76% for SIJ. On fees, SIJ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SIJ has been the lower-risk option at 10.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIJ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.61% for ERX.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор