Сравнение SII с SHOP
SII (Sprott Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SII returned 25.04%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SII и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 24.39% |
Correlation
The correlation between SII and SHOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.20B
SHOP:
$141.08B
SII:
$3.53
SHOP:
$1.02
SII:
33.69
SHOP:
106.25
SII:
0.90
SHOP:
0.20
SII:
7.55
SHOP:
15.39
SII:
5.78
SHOP:
11.29
SII:
$377.77M
SHOP:
$9.20B
SII:
$278.09M
SHOP:
$5.93B
SII:
$120.39M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SII
SHOP
Сравнение SII c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.02 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.04 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и SHOP
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -84.82% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -46.71% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | -46.71% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -84.82% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -39.53% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -28.23% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 22.27% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и SHOP
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 12.83%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 15.38% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 43.41% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.77% | 57.03% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 65.55% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 59.07% | -21.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и SHOP
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SII and SHOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to SII (12.83%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs SHOP's -84.82%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор