Сравнение SII с GBUG
SII (Sprott Inc) is a stock, while GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) is Gold fund actively managed by Sprott. Over the past year, SII returned 57.40% vs 55.70% for GBUG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SII и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -11.69%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 52.49%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SII Sprott Inc | 7.90% | 132.33% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
Correlation
The correlation between SII and GBUG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between SII and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SII
GBUG
Сравнение SII c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.89 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и GBUG
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -36.90% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -36.90% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -33.68% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -8.62% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 14.37% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и GBUG
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 15.89%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 19.23% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 42.45% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 50.44% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 48.64% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 48.64% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и GBUG
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GBUG в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
SII and GBUG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (19.23%) compared to SII (15.89%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs GBUG's -36.90%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор