Сравнение SII с GBUG

С начала года, SII показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью 9.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа GBUG равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SII и GBUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GBUG в 1.42%

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и GBUG.

Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 15.51%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.