Сравнение SII с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SII и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SII и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 46.30% | 137.17% | 27.39% | -12.53% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 14.27% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 14.27%.
SII
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- 46.30%
- 6 месяцев
- 72.99%
- 1 год
- 223.91%
- 3 года*
- 61.57%
- 5 лет*
- 32.29%
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 137.98%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. SETM — Ранг доходности на риск
SII
SETM
Сравнение SII c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.59 | 3.03 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.08 | 3.18 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.44 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.39 | 5.08 | +6.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.53 | 17.14 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | 3.03 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SII и SETM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и SETM
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SETM в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 0.98% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.37% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SII и SETM
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SII | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -42.81% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -25.85% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -16.74% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -14.59% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 7.67% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и SETM
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 15.47%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SII | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 18.23% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 36.72% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 45.92% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 36.22% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 36.22% | -0.05% |