Сравнение SII с SETM
SII (Sprott Inc) is a stock, while SETM (Sprott Critical Materials ETF) is Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Over the past 3 years, SII returned 56.12%/yr vs 22.95%/yr for SETM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SII и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 9.05%.
SII
- 1 день
- 10.40%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.77%
SETM
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.04M | $4.75M | $6.63M | |
SII Sprott Inc | $19.87M | $19.85M | $21.56M |
Сравнение доходности по годам SII и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 18.76% | 137.17% | 27.39% | -12.51% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 9.05% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between SII and SETM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between SII and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. SETM — Ранг доходности на риск
SII
SETM
Сравнение SII c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.15 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.19 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и SETM
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -42.81% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -30.05% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -42.81% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -20.54% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -15.36% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 12.40% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и SETM
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 12.89% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 36.13% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 47.06% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 37.35% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 37.35% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и SETM
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SETM в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.43% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.30% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
SII and SETM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.25%) compared to SETM (12.89%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs SETM's -42.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор