PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SII с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) is a stock, while SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, SII returned 58.29%/yr vs 30.90%/yr for SETM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SII и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 27.22%.

SII

1 день
-3.97%
1 месяц
-1.66%
С начала года
31.49%
6 месяцев
41.86%
1 год
116.48%
3 года*
58.29%
5 лет*
26.10%
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и SETM

2026 (YTD)202520242023
SII
Sprott Inc		31.49%137.17%27.39%-12.53%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between SII and SETM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between SII and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с GBUGSII с URASII с INFL
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

SII vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIISETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.25

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.29

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

5.61

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

17.42

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIISETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SII и SETM

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIISETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-42.81%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-25.85%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-42.81%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-7.30%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-14.26%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

8.31%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и SETM

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIISETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

13.58%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.36%

34.49%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.00%

44.71%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.47%

36.57%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

36.57%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и SETM

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%
SII
Sprott Inc		1.17%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%

Часто задаваемые вопросы

SII and SETM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (22.93%) compared to SETM (13.58%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs SETM's -42.81%.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор