Сравнение SII с PHYS
SII (Sprott Inc) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SII returned 26.10%/yr vs 17.41%/yr for PHYS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и PHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 1.64%.
SII
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 31.49%
- 6 месяцев
- 41.86%
- 1 год
- 116.48%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SII и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 31.49% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 1.64% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 5.67% |
Correlation
The correlation between SII and PHYS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between SII and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.37B
PHYS:
$16.17B
SII:
$3.53
PHYS:
$11.91
SII:
36.31
PHYS:
2.82
SII:
0.97
PHYS:
0.03
SII:
8.13
PHYS:
14.95
SII:
6.23
PHYS:
0.94
SII:
$377.77M
PHYS:
$1.06B
SII:
$278.09M
PHYS:
$3.03B
SII:
$120.39M
PHYS:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. PHYS — Ранг доходности на риск
SII
PHYS
Сравнение SII c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.62 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 3.99 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.14 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SII и PHYS
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -48.16% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -19.35% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -19.35% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -21.80% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -18.01% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -21.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 7.82% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и PHYS
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 5.66% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 23.87% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 27.43% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 18.31% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 16.30% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и PHYS
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.17% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SII and PHYS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (22.93%) compared to PHYS (5.66%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs PHYS's -48.16%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор