Сравнение SII с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Доходность
Сравнение доходности SII и PHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SII и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 50.26% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -11.70% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 9.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 5.67% |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.76B
PHYS:
$17.15B
SII:
$4.19
PHYS:
$12.73
SII:
35.01
PHYS:
2.84
SII:
0.70
PHYS:
0.03
SII:
8.64
PHYS:
7.08
SII:
5.48
PHYS:
1.07
SII:
$318.78M
PHYS:
$2.38B
SII:
$206.43M
PHYS:
$4.38B
SII:
$109.60M
PHYS:
$5.95B
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 9.33%.
SII
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 79.50%
- 1 год
- 232.61%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. PHYS — Ранг доходности на риск
SII
PHYS
Сравнение SII c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 1.74 | +4.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | 2.12 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | 2.59 | +9.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 9.31 | +22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 1.74 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SII и PHYS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и PHYS
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 0.95% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SII и PHYS
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и PHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -48.16% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -19.35% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -21.80% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -11.80% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -21.07% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 5.38% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и PHYS
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SII | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 10.75% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 25.20% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 28.59% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 18.04% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 16.26% | +19.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности