PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с PHYS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SII returned 26.91%/yr vs 16.99%/yr for PHYS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -6.30%.

SII

1 день
-3.85%
1 месяц
-9.12%
С начала года
16.59%
6 месяцев
12.81%
1 год
77.79%
3 года*
56.39%
5 лет*
26.91%
10 лет*
—

PHYS

1 день
-2.06%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-10.24%
1 год
19.41%
3 года*
27.81%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		16.59%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-19.45%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-6.30%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%6.12%

Correlation

The correlation between SII and PHYS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between SII and PHYS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.11B

PHYS:

$14.91B

EPS

SII:

$3.53

PHYS:

$11.91

Коэффициент P/E

SII:

32.19

PHYS:

2.60

Коэффициент PEG

SII:

0.86

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

SII:

7.21

PHYS:

13.79

Коэффициент P/B

SII:

5.52

PHYS:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

PHYS:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

PHYS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

PHYS:

$5.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с MUXSII с GBUGSII с ABBVSII с SETMSII с URASII с INFL
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

SII vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIIPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.69

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.02

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.79

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

2.11

+4.27

SII vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SII и PHYS

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-48.16%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-24.80%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-24.80%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-24.80%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.56%

-24.41%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-21.00%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

9.22%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и PHYS

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

8.13%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.36%

25.01%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.01%

28.34%

+19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.90%

18.55%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

16.36%

+21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и PHYS

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SII
Sprott Inc		1.32%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
143.35M
322.30M
(SII) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SII and PHYS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (15.17%) compared to PHYS (8.13%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs PHYS's -48.16%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор