Сравнение SII с GLD

С начала года, SII показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SII и GLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и GLD.

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.