Сравнение SII с MUX
SII (Sprott Inc) and MUX (McEwen Mining Inc.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while MUX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 29.02%/yr vs 11.77%/yr for MUX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SII и MUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у MUX с доходностью 6.48%.
SII
- 1 день
- 10.40%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.77%
MUX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- -23.01%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- 85.59%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- -7.35%
- Всё время*
- -0.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.63M | $14.12M | $21.49M | |
SII Sprott Inc | $19.87M | $19.85M | $21.56M |
Сравнение доходности по годам SII и MUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 18.76% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
MUX McEwen Mining Inc. | 6.48% | 137.92% | 7.91% | 23.04% | -33.90% | -10.00% | 1.65% |
Correlation
The correlation between SII and MUX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between SII and MUX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.98B
MUX:
$1.18B
SII:
$3.62
MUX:
$1.27
SII:
31.96
MUX:
15.54
SII:
0.86
MUX:
0.45
SII:
7.16
MUX:
6.31
SII:
5.63
MUX:
2.08
SII:
$377.77M
MUX:
$189.21M
SII:
$278.09M
MUX:
$62.73M
SII:
$120.39M
MUX:
$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. MUX — Ранг доходности на риск
SII
MUX
Сравнение SII c MUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | MUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.91 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и MUX
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MUX в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и MUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | MUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -99.67% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -43.65% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -46.49% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -75.92% | +28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -93.45% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -86.50% | +65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 21.97% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и MUX
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 14.25%, в то время как у McEwen Mining Inc. (MUX) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | MUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 16.02% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 48.21% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 68.02% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 63.44% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 63.50% | -25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и MUX
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как MUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.44% | 0.34% | 0.47% |
SII Sprott Inc | 1.30% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и MUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SII and MUX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUX has higher volatility (16.02%) compared to SII (14.25%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs MUX's -99.67%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и MUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор