PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с MUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с MUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and MUX (McEwen Mining Inc.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while MUX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 26.10%/yr vs 7.68%/yr for MUX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SII и MUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у MUX с доходностью 12.64%.

SII

1 день
-3.97%
1 месяц
-1.66%
С начала года
31.49%
6 месяцев
41.86%
1 год
116.48%
3 года*
58.29%
5 лет*
26.10%
10 лет*
—

MUX

1 день
-6.54%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
131.92%
3 года*
37.16%
5 лет*
7.68%
10 лет*
-1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и MUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		31.49%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%
MUX
McEwen Mining Inc.		12.64%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-0.52%

Correlation

The correlation between SII and MUX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between SII and MUX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.37B

MUX:

$1.51B

EPS

SII:

$3.53

MUX:

$1.26

Коэффициент P/E

SII:

36.31

MUX:

16.60

Коэффициент PEG

SII:

0.97

MUX:

0.48

Коэффициент P/S

SII:

8.13

MUX:

7.58

Коэффициент P/B

SII:

6.23

MUX:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

MUX:

$161.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

MUX:

$53.23M

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

MUX:

$52.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

McEwen Mining Inc.

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с SETMSII с GBUGSII с URASII с INFL
Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с NAKMUX с SPYMUX с HLMUX с KGCMUX с SLV

Доходность на риск

SII vs. MUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c MUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.43

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.66

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

8.43

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. MUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и MUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.01

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SII и MUX

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MUX в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и MUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-99.67%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-36.28%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-46.49%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-82.48%

+34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-93.07%

+70.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-86.48%

+65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

15.72%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и MUX

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с McEwen Mining Inc. (MUX) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

19.74%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.36%

48.43%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.00%

66.36%

-20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.47%

63.25%

-25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

63.84%

-26.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и MUX

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как MUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%
SII
Sprott Inc		1.17%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и MUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
143.35M
0
(SII) Общая выручка
(MUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SII and MUX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (22.93%) compared to MUX (19.74%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs MUX's -99.67%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и MUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор