PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с MUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SII с MUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX).

Доходность

Сравнение доходности SII и MUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SII и MUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		46.30%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%
MUX
McEwen Mining Inc.		10.32%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-0.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.68B

MUX:

$1.12B

EPS

SII:

$4.19

MUX:

$0.19

Коэффициент P/E

SII:

34.09

MUX:

106.56

Коэффициент PEG

SII:

0.68

MUX:

0.89

Коэффициент P/S

SII:

8.41

MUX:

8.34

Коэффициент P/B

SII:

5.34

MUX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$318.78M

MUX:

$132.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$206.43M

MUX:

$22.45M

EBITDA (12 мес.)

SII:

$109.60M

MUX:

$21.78M

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 46.30%, что значительно выше, чем у MUX с доходностью 10.32%.

SII

1 день
6.68%
1 месяц
-11.62%
С начала года
46.30%
6 месяцев
72.99%
1 год
223.91%
3 года*
61.57%
5 лет*
32.29%
10 лет*
—

MUX

1 день
8.27%
1 месяц
-27.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
19.42%
1 год
170.46%
3 года*
34.09%
5 лет*
13.38%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

McEwen Mining Inc.

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с URASII с ABBVSII с SETMSII с GBUGSII с LASR
Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с SPYMUX с NAKMUX с KGCMUX с HLMUX с SLV

Доходность на риск

SII vs. MUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c MUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и McEwen Mining Inc. (MUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.59

2.63

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.08

2.90

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.38

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.39

4.55

+6.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.53

12.57

+18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. MUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа MUX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и MUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

2.63

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.01

+0.90

Корреляция

Корреляция между SII и MUX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и MUX

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MUX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SII
Sprott Inc		0.98%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SII и MUX

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MUX в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и MUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-99.67%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-36.28%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-82.48%

+34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-93.21%

+79.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-86.46%

+65.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

13.14%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и MUX

Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 15.47%, в то время как у McEwen Mining Inc. (MUX) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

21.23%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

50.53%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

65.32%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

63.07%

-27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

64.01%

-27.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и MUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
157.05M
0
(SII) Общая выручка
(MUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию