PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SII с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Inc (SII) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SII и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SII и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
SII
Sprott Inc		50.26%137.17%27.39%5.00%-24.09%57.48%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 16.92%.

SII

1 день
2.71%
1 месяц
-11.10%
С начала года
50.26%
6 месяцев
79.50%
1 год
232.61%
3 года*
63.02%
5 лет*
33.00%
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с URASII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUG
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

SII vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 9999
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.80

1.46

+4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

1.93

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.29

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

2.25

+9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

9.54

+22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80

1.46

+4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.93

-0.03

Корреляция

Корреляция между SII и INFL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и INFL

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		0.95%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SII и INFL

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SIIINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-21.30%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-12.89%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-21.30%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-5.75%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-5.14%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.04%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и INFL

Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIIINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

5.05%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.38%

13.53%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.40%

19.55%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

17.69%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

17.78%

+18.39%