Сравнение SII с GFI
SII (Sprott Inc) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.95%/yr vs 31.94%/yr for GFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -26.34%.
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам SII и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 4.65% |
Correlation
The correlation between SII and GFI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between SII and GFI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.71B
GFI:
$27.97B
SII:
$3.62
GFI:
$5.39
SII:
29.00
GFI:
5.80
SII:
0.78
GFI:
0.09
SII:
6.50
GFI:
2.00
SII:
5.10
GFI:
3.31
SII:
$377.77M
GFI:
$13.98B
SII:
$278.09M
GFI:
$7.34B
SII:
$120.39M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. GFI — Ранг доходности на риск
SII
GFI
Сравнение SII c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.63 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и GFI
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -88.05% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -47.72% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.32% | -47.72% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -56.22% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -47.72% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -44.24% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 21.04% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и GFI
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 14.08%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 15.24% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 47.42% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 61.57% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 52.78% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 54.67% | -16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и GFI
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GFI в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и GFI
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
SII and GFI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to SII (14.08%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs GFI's -88.05%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор