Сравнение SII с EQT
SII (Sprott Inc) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SII returned 25.95%/yr vs 20.73%/yr for EQT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.97%.
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам SII и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 19.34% |
Correlation
The correlation between SII and EQT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.71B
EQT:
$30.68B
SII:
$3.62
EQT:
$5.35
SII:
29.00
EQT:
9.16
SII:
0.78
EQT:
0.07
SII:
6.50
EQT:
3.06
SII:
5.10
EQT:
1.22
SII:
$377.77M
EQT:
$10.03B
SII:
$278.09M
EQT:
$6.43B
SII:
$120.39M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. EQT — Ранг доходности на риск
SII
EQT
Сравнение SII c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.58 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -1.35 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и EQT
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -91.51% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -27.89% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.32% | -31.62% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -42.56% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -27.59% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -23.34% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 13.21% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и EQT
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 6.35% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 20.48% | +21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 31.64% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 42.31% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 48.91% | -10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и EQT
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EQT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и EQT
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and EQT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs EQT's -91.51%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор