Сравнение SII с EQT
SII (Sprott Inc) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SII returned 25.04%/yr vs 19.29%/yr for EQT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%.
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SII и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 19.34% |
Correlation
The correlation between SII and EQT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.20B
EQT:
$32.47B
SII:
$3.53
EQT:
$5.40
SII:
33.69
EQT:
9.61
SII:
0.90
EQT:
0.08
SII:
7.55
EQT:
3.21
SII:
5.78
EQT:
1.29
SII:
$377.77M
EQT:
$10.03B
SII:
$278.09M
EQT:
$6.43B
SII:
$120.39M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. EQT — Ранг доходности на риск
SII
EQT
Сравнение SII c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.22 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -0.47 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и EQT
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -91.51% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -24.42% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | -31.62% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -42.56% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -23.32% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -23.34% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 11.47% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и EQT
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.36% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 21.09% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.77% | 32.56% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 42.79% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 48.90% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и EQT
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и EQT
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and EQT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (12.83%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs EQT's -91.51%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор