PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs 20.89%/yr for AEM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SII и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.97%.

SII

1 день
-1.47%
1 месяц
-13.82%
С начала года
24.24%
6 месяцев
31.58%
1 год
98.33%
3 года*
57.00%
5 лет*
25.51%
10 лет*
—

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		24.24%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%15.36%

Correlation

The correlation between SII and AEM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between SII and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.24B

AEM:

$81.34B

EPS

SII:

$3.53

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

SII:

34.31

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

SII:

0.92

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

SII:

7.68

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

SII:

5.88

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

SII vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.89

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.32

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.09

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

2.96

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.89

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.16

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SII и AEM

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-90.49%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-35.56%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-35.56%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-46.22%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-35.56%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-46.66%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

13.12%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и AEM

Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

14.34%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

35.53%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

43.68%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

36.98%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

37.31%

+0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и AEM

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
SII
Sprott Inc		1.24%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
143.35M
4.10B
(SII) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
66.4%
Активы портфеля
SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

SII and AEM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs AEM's -90.49%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор