Сравнение SI=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GC=F
Основные характеристики
SI=F:
1.30
GC=F:
2.49
SI=F:
1.81
GC=F:
3.06
SI=F:
1.25
GC=F:
1.44
SI=F:
0.74
GC=F:
4.63
SI=F:
4.91
GC=F:
11.67
SI=F:
8.22%
GC=F:
3.17%
SI=F:
30.13%
GC=F:
14.49%
SI=F:
-91.54%
GC=F:
-44.36%
SI=F:
-34.94%
GC=F:
-2.24%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.94% соответственно.
SI=F
9.26%
3.01%
4.92%
36.92%
9.76%
4.82%
GC=F
3.69%
2.82%
11.05%
34.56%
10.45%
6.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SI=F и GC=F
SI=F
GC=F
Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GC=F
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GC=F
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.