Сравнение SI=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GC=F
Основные характеристики
SI=F:
0.17
GC=F:
2.02
SI=F:
0.45
GC=F:
2.56
SI=F:
1.06
GC=F:
1.36
SI=F:
0.13
GC=F:
3.88
SI=F:
0.63
GC=F:
9.94
SI=F:
8.85%
GC=F:
3.12%
SI=F:
32.09%
GC=F:
15.28%
SI=F:
-91.54%
GC=F:
-44.36%
SI=F:
-38.10%
GC=F:
-4.05%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.46% соответственно.
SI=F
2.88%
-8.30%
-5.23%
9.80%
12.03%
5.12%
GC=F
14.58%
3.71%
13.91%
29.54%
10.32%
8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SI=F и GC=F
SI=F
GC=F
Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GC=F
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GC=F
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.