Сравнение SI=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GC=F.
Основные характеристики
SI=F | GC=F | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.12% | 13.50% |
Дох-ть за 1 год | 28.82% | 21.32% |
Дох-ть за 3 года | 3.07% | 8.36% |
Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 9.27% |
Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 5.18% |
Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.58 |
Дневная вол-ть | 26.60% | 13.86% |
Макс. просадка | -91.54% | -44.36% |
Текущая просадка | -39.13% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GC=F
С начала года, SI=F показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.82% против 5.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GC=F
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GC=F
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.