PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.92%
11.05%
SI=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

1.30

GC=F:

2.49

Коэф-т Сортино

SI=F:

1.81

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

SI=F:

1.25

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.74

GC=F:

4.63

Коэф-т Мартина

SI=F:

4.91

GC=F:

11.67

Индекс Язвы

SI=F:

8.22%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

SI=F:

30.13%

GC=F:

14.49%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

SI=F:

-34.94%

GC=F:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.94% соответственно.


SI=F

С начала года

9.26%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

4.92%

1 год

36.92%

5 лет

9.76%

10 лет

4.82%

GC=F

С начала года

3.69%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

11.05%

1 год

34.56%

5 лет

10.45%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.242.44
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.743.01
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.241.44
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.714.53
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.5911.41
SI=F
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.24
2.44
SI=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GC=F

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.94%
-2.24%
SI=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GC=F

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.37%
3.85%
SI=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab