Сравнение SI=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GC=F.
Основные характеристики
| SI=F | GC=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.35% | 24.50% |
| Дох-ть за 1 год | 29.15% | 30.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.61% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 10.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.45 | 11.70 |
| Индекс Язвы | 7.06% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 30.00% | 14.18% |
| Макс. просадка | -91.54% | -44.36% |
| Текущая просадка | -38.53% | -7.92% |
Корреляция
Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GC=F
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SI=F показывает доходность 24.35%, а GC=F немного выше – 24.50%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GC=F
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GC=F
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.