PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SI=F с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
508.15%
999.89%
SI=F
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SI=F:

0.17

GC=F:

2.02

Коэф-т Сортино

SI=F:

0.45

GC=F:

2.56

Коэф-т Омега

SI=F:

1.06

GC=F:

1.36

Коэф-т Кальмара

SI=F:

0.13

GC=F:

3.88

Коэф-т Мартина

SI=F:

0.63

GC=F:

9.94

Индекс Язвы

SI=F:

8.85%

GC=F:

3.12%

Дневная вол-ть

SI=F:

32.09%

GC=F:

15.28%

Макс. просадка

SI=F:

-91.54%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

SI=F:

-38.10%

GC=F:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.46% соответственно.


SI=F

С начала года

2.88%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-5.23%

1 год

9.80%

5 лет

12.03%

10 лет

5.12%

GC=F

С начала года

14.58%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

13.91%

1 год

29.54%

5 лет

10.32%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SI=F и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SI=F, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
SI=F: -0.21
GC=F: 1.58
Коэффициент Сортино SI=F, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
SI=F: -0.07
GC=F: 2.06
Коэффициент Омега SI=F, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SI=F: 0.99
GC=F: 1.29
Коэффициент Кальмара SI=F, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
SI=F: -0.15
GC=F: 2.98
Коэффициент Мартина SI=F, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SI=F: -0.74
GC=F: 7.78

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
1.58
SI=F
GC=F

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GC=F

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.10%
-4.05%
SI=F
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GC=F

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
5.05%
SI=F
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab