Сравнение SI=F с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SI=F или GC=F.
Корреляция
Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SI=F и GC=F
Основные характеристики
SI=F:
1.05
GC=F:
2.03
SI=F:
1.54
GC=F:
2.56
SI=F:
1.21
GC=F:
1.37
SI=F:
0.59
GC=F:
3.73
SI=F:
4.41
GC=F:
10.31
SI=F:
7.33%
GC=F:
2.89%
SI=F:
29.94%
GC=F:
14.51%
SI=F:
-91.54%
GC=F:
-44.36%
SI=F:
-37.92%
GC=F:
-6.01%
Доходность по периодам
С начала года, SI=F показывает доходность 25.58%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции SI=F уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.32% соответственно.
SI=F
25.58%
-3.33%
-1.97%
22.49%
9.75%
5.51%
GC=F
27.08%
-0.24%
11.34%
28.82%
10.78%
7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SI=F и GC=F
Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SI=F и GC=F
Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.