PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности SI=F и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 17.00% против 14.46% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

Gold

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMGSI=F с COPA.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с GLLGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SI=F vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.72

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.13

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.64

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.67

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.42

Корреляция

Корреляция между SI=F и GC=F составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и GC=F

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-44.36%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-17.73%

-23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-20.43%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-20.87%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-11.58%

-26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-13.03%

-48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

4.83%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и GC=F

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

11.34%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

24.65%

+38.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

27.83%

+31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

17.97%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

16.37%

+16.79%