Сравнение PAAS с SBSW
PAAS (Pan American Silver Corp.) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, SBSW in Gold. Over the past 10 years, PAAS returned 9.73%/yr vs -4.03%/yr for SBSW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -18.49%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -41.36%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 9.73% против -4.03% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.14%
- 6 месяцев
- -24.43%
- С начала года
- -18.49%
- 1 год
- 47.13%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 9.73%
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
Сравнение доходности по годам PAAS и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.49% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
Correlation
The correlation between PAAS and SBSW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between PAAS and SBSW shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$17.69B
SBSW:
$5.75B
PAAS:
$3.12
SBSW:
-ZAR 17.51
PAAS:
4.26
SBSW:
0.39
PAAS:
2.41
SBSW:
2.38
PAAS:
$4.02B
SBSW:
ZAR 238.26B
PAAS:
$1.76B
SBSW:
ZAR 50.42B
PAAS:
$2.14B
SBSW:
ZAR 23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. SBSW — Ранг доходности на риск
PAAS
SBSW
Сравнение PAAS c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.05 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.09 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и SBSW
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -89.24% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -60.44% | +21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -60.44% | +21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -82.53% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -89.24% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -60.44% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -48.27% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 28.96% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и SBSW
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 11.97%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.10% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 51.11% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 67.82% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 60.12% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 64.14% | -14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и SBSW
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SBSW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.48% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и SBSW
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and SBSW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to PAAS (11.97%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs SBSW's -89.24%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор