PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с SBSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и SBSW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.50%
83.10%
PAAS
SBSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.80

SBSW:

-0.10

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.42

SBSW:

0.33

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

SBSW:

1.04

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.79

SBSW:

-0.08

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.49

SBSW:

-0.25

Индекс Язвы

PAAS:

11.27%

SBSW:

26.79%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.44%

SBSW:

66.11%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

SBSW:

-83.67%

Текущая просадка

PAAS:

-28.76%

SBSW:

-75.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

SBSW:

$3.42B

EPS

PAAS:

$0.31

SBSW:

-$0.53

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

SBSW:

0.03

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

SBSW:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

SBSW:

$112.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

SBSW:

$15.73B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

SBSW:

$164.00M

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у SBSW с доходностью 37.27%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 11.73% против 0.47% соответственно.


PAAS

С начала года

26.50%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

3.91%

1 год

36.40%

5 лет

5.13%

10 лет

11.73%

SBSW

С начала года

37.27%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-8.11%

5 лет

-6.25%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и SBSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.80
SBSW: -0.10
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.42
SBSW: 0.33
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
SBSW: 1.04
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.79
SBSW: -0.08
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.49
SBSW: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SBSW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.10
PAAS
SBSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и SBSW

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как SBSW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.57%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited
0.00%0.00%6.96%7.68%13.34%0.76%0.00%0.00%3.76%10.25%6.12%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и SBSW

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке SBSW в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SBSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-75.11%
PAAS
SBSW

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и SBSW

Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 21.31%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 33.16%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.31%
33.16%
PAAS
SBSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию