Сравнение SHY с VGLT
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.68%/yr vs -1.63%/yr for VGLT. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности SHY и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.68% против -1.63% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $322.37M | $279.93M | $281.77M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам SHY и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between SHY and VGLT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between SHY and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. VGLT — Ранг доходности на риск
SHY
VGLT
Сравнение SHY c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.13 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | -0.27 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и VGLT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -46.18% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -7.03% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -13.38% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -40.98% | +35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -46.18% | +40.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.83% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -15.28% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.26% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VGLT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.32% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 6.36% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 8.41% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 14.46% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 13.74% | -12.17% |
Сравнение комиссий SHY и VGLT
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VGLT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and VGLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.68% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.68% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.63% for SHY.
SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.03% for VGLT.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор