Сравнение SHY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SHY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.65% против 28.39% соответственно.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SOXX
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SHY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SHY
SOXX
Сравнение SHY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.03 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 2.63 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.44 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 16.46 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.37 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между SHY и SOXX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SOXX
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SOXX
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -70.21% | +64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -18.27% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -45.75% | +40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -45.75% | +40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.95% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -20.10% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.92% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SOXX
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 12.83% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 26.41% | -25.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 40.12% | -38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 35.48% | -33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 32.98% | -31.42% |