PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHY с ISTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 2.27%/yr for ISTB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHY charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности SHY и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.27% соответственно.

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between SHY and ISTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between SHY and ISTB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Доходность на риск

SHY vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.37

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.69

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.34

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

12.72

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.84

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SHY и ISTB

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.26%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-1.36%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.22%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и ISTB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.35%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.54%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

1.28%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

1.77%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.79%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.51%

-0.94%

Сравнение комиссий SHY и ISTB

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и ISTB

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SHY and ISTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs 1.65% for SHY. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.68% for SHY.

SHY is categorized as Government Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.06% for ISTB.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор