PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

SHY и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.32% соответственно.

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Сравнение комиссий SHY и ISTB

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.47

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

3.60

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

14.26

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.84

+0.45

Корреляция

Корреляция между SHY и ISTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и ISTB

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SHY и ISTB

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.26%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.78%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.23%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и ISTB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.78%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.18%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.94%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.78%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

2.50%

-0.94%