Сравнение SHY с ISTB
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.68%/yr vs 2.25%/yr for ISTB. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHY charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности SHY и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHY показывает доходность 0.94%, а ISTB немного выше – 0.98%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.25% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
ISTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.45M | $19.58M | $24.92M | |
| $322.37M | $279.93M | $281.77M |
Сравнение доходности по годам SHY и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.98% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Correlation
The correlation between SHY and ISTB is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between SHY and ISTB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. ISTB — Ранг доходности на риск
SHY
ISTB
Сравнение SHY c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.45 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 8.81 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и ISTB
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -9.34% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -1.26% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.36% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -9.33% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -9.34% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.21% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.35% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и ISTB
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.47% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.43% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.74% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.81% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.51% | -0.94% |
Сравнение комиссий SHY и ISTB
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и ISTB
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности ISTB в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.27% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SHY and ISTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISTB has higher volatility (0.47%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs ISTB's -9.34%.
On 10-year performance, ISTB leads with 2.25% vs 1.68% for SHY. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.25% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
ISTB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.63% for SHY.
SHY is categorized as Government Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.06% for ISTB.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор