PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHY с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHY и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHY показывает доходность 0.94%, а ISTB немного выше – 0.98%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.25% соответственно.


SHY

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.75%
С начала года
0.94%
1 год
2.73%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.68%
Всё время*
1.96%

ISTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.98%
1 год
3.07%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.95%
10 лет*
2.25%
Всё время*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$19.45M$19.58M$24.92M
$322.37M$279.93M$281.77M

Сравнение доходности по годам SHY и ISTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.94%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.98%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between SHY and ISTB is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between SHY and ISTB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHY c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHYISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.45

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

8.81

+3.22

SHY vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHY и ISTB

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHYISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-1.26%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-1.36%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.65%

-9.33%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-9.34%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.21%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.35%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и ISTB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHYISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.47%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.43%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.81%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.51%

-0.94%

Сравнение комиссий SHY и ISTB

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и ISTB

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности ISTB в 4.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.27%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.63%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SHY and ISTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISTB has higher volatility (0.47%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.25% vs 1.68% for SHY. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.25% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

ISTB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.63% for SHY.

SHY is categorized as Government Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.06% for ISTB.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор