PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и VGIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.73%
17.91%
ISTB
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

3.11

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

ISTB:

5.00

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

ISTB:

1.64

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

ISTB:

2.90

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

ISTB:

13.78

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

ISTB:

0.52%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.29%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

ISTB:

-9.39%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

ISTB:

0.00%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.26% соответственно.


ISTB

С начала года

2.37%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.35%

5 лет

1.60%

10 лет

2.01%

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.79%

1 год

8.10%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и VGIT

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISTB: 0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISTB и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISTB: 3.11
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISTB: 5.00
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISTB: 1.64
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISTB: 2.90
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISTB: 13.78
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11
1.67
ISTB
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGIT

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VGIT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.90%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.69%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGIT

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.39%
ISTB
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGIT

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
1.81%
ISTB
VGIT