PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

ISTB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.31% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий ISTB и VGIT

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ISTB vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.52

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.68

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

5.15

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между ISTB и VGIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGIT

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGIT

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-16.05%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-2.42%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-15.02%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-16.05%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.04%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-3.53%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.79%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGIT

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.33%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.28%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.81%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

5.36%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.50%

-2.00%