Сравнение ISTB с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
ISTB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISTB или VGIT.
Основные характеристики
| ISTB | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 5.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | -0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 5.10% |
| Макс. просадка | -9.34% | -16.05% |
| Текущая просадка | -1.28% | -8.83% |
Корреляция
Корреляция между ISTB и VGIT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и VGIT
С начала года, ISTB показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и VGIT
ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и VGIT
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VGIT в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и VGIT
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и VGIT
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.