PortfoliosLab logo
Сравнение ISTB с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISTB и VGIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.58%
13.77%
ISTB
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISTB:

1.80

VGIT:

0.31

Коэф-т Сортино

ISTB:

2.62

VGIT:

0.47

Коэф-т Омега

ISTB:

1.33

VGIT:

1.06

Коэф-т Кальмара

ISTB:

1.72

VGIT:

0.12

Коэф-т Мартина

ISTB:

7.69

VGIT:

0.79

Индекс Язвы

ISTB:

0.57%

VGIT:

1.87%

Дневная вол-ть

ISTB:

2.45%

VGIT:

4.72%

Макс. просадка

ISTB:

-9.34%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

ISTB:

-0.95%

VGIT:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.13% соответственно.


ISTB

С начала года

4.11%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.76%

1 год

4.31%

5 лет

1.48%

10 лет

1.89%

VGIT

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.51%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISTB и VGIT

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.800.31
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.620.47
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.06
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.720.12
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.690.79
ISTB
VGIT

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
0.31
ISTB
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VGIT

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VGIT в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.84%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.07%1.90%1.58%1.07%0.60%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.34%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VGIT

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.95%
-8.71%
ISTB
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VGIT

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65%
1.26%
ISTB
VGIT