Сравнение SHY с ISHG
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.66%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.
Доходность
Сравнение доходности SHY и ISHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.66% против -0.14% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
ISHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам SHY и ISHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.76% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -1.12% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
Correlation
The correlation between SHY and ISHG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.27 |
Over the past year, SHY and ISHG have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. ISHG — Ранг доходности на риск
SHY
ISHG
Сравнение SHY c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | ISHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.02 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | -0.03 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и ISHG
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -37.24% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -5.02% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -8.21% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -22.29% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -25.56% | +19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.10% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -18.46% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.34% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и ISHG
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.52%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.69% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 4.97% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 6.51% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 7.59% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.92% | -5.35% |
Сравнение комиссий SHY и ISHG
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и ISHG
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ISHG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.47% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and ISHG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHG has higher volatility (1.69%) compared to SHY (0.52%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs ISHG's -37.24%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.66% vs -0.14% for ISHG. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.66% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
SHY has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.47% for ISHG.
SHY is categorized as Government Bonds, while ISHG is International Government Bonds. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.35% for ISHG.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и ISHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор