PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с ISHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

SHY и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.65% против -0.23% соответственно.

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOOISHG с VETY.L

Сравнение комиссий SHY и ISHG

SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

0.94

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.49

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.43

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

3.99

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.94

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.12

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

-0.03

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.09

+1.37

Корреляция

Корреляция между SHY и ISHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и ISHG

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности ISHG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SHY и ISHG

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-37.24%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-5.02%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-24.15%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-25.56%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-23.17%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-18.40%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.79%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и ISHG

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.60%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

4.30%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

7.73%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.56%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

6.95%

-5.39%