PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISHG и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ISHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27%
9.64%
ISHG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISHG:

-0.35

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

ISHG:

-0.44

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

ISHG:

0.95

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

ISHG:

-0.07

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

ISHG:

-0.67

VOO:

14.77

Индекс Язвы

ISHG:

3.32%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

ISHG:

6.28%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

ISHG:

-37.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ISHG:

-30.88%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.54% против 13.08% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.48%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-2.82%

5 лет

-2.09%

10 лет

-1.54%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и VOO

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.352.25
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.442.98
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.42
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.073.31
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.6714.77
ISHG
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35
2.25
ISHG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и VOO

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
2.54%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и VOO

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.88%
-2.47%
ISHG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и VOO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01%
3.75%
ISHG
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab