PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGVOO
Дох-ть с нач. г.-1.78%27.26%
Дох-ть за 1 год3.90%37.86%
Дох-ть за 3 года-3.49%10.35%
Дох-ть за 5 лет-1.64%16.03%
Дох-ть за 10 лет-1.73%13.45%
Коэф-т Шарпа0.633.25
Коэф-т Сортино0.974.31
Коэф-т Омега1.121.61
Коэф-т Кальмара0.134.74
Коэф-т Мартина1.5021.63
Индекс Язвы2.77%1.85%
Дневная вол-ть6.61%12.25%
Макс. просадка-37.26%-33.99%
Текущая просадка-29.67%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и VOO

С начала года, ISHG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.73% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
15.18%
ISHG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и VOO

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.50
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
3.25
ISHG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и VOO

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и VOO

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.67%
0
ISHG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и VOO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.92%
ISHG
VOO