Сравнение ISHG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISHG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -1.21% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.23% против 14.14% соответственно.
ISHG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- -0.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHG и VOO
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ISHG vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISHG
VOO
Сравнение ISHG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.31 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.79 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ISHG и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и VOO
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.47% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и VOO
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -33.99% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.98% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.52% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -33.99% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -5.55% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -3.72% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.55% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и VOO
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.34% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 9.47% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 18.11% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 16.82% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 17.99% | -11.04% |