Сравнение ISHG с VOO
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.14%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.14% против 15.15% соответственно.
ISHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -0.14%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам ISHG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -1.12% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ISHG and VOO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.16 |
Over the past year, ISHG and VOO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISHG
VOO
Сравнение ISHG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.45 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.68 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHG и VOO
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -33.99% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.90% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -18.69% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -24.52% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | -33.99% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -0.88% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -3.67% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.04% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и VOO
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.48% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 9.98% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 12.52% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 16.92% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 17.99% | -11.07% |
Сравнение комиссий ISHG и VOO
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и VOO
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.47% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and VOO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.48%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -0.14% for ISHG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
ISHG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.06% for VOO.
ISHG is categorized as International Government Bonds, while VOO is S&P 500. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор