PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
13.23%
ISHG
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.84% против 13.22% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


ISHGVOO
Коэф-т Шарпа0.022.69
Коэф-т Сортино0.073.59
Коэф-т Омега1.011.50
Коэф-т Кальмара0.003.88
Коэф-т Мартина0.0417.58
Индекс Язвы2.97%1.86%
Дневная вол-ть6.39%12.19%
Макс. просадка-37.26%-33.99%
Текущая просадка-30.81%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и VOO

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.022.69
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.073.59
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.50
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.003.88
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0417.58
ISHG
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
2.69
ISHG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и VOO

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и VOO

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.81%
-0.53%
ISHG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и VOO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.99%
ISHG
VOO